Exposition de la BNP, Caisse d’ Epargne, Société Générale et du Crédit Agricole aux dettes souveraines

Quelle est l’ exposition des principales banques françaises aux dette souveraines de la Grèce, de l’ Italie, du Portugal et de l’ Espagne ?

(Voir ici pour la liste des banques exposées à la dette française)

En 2011, la situation était la suivante:

• Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de la Grèce: 4 milliards d’ euros
• Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de l’ Italie: 21 milliards d’ euros
• Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de l’ Espagne: 2,7 milliards d’ euros
• Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine du Portugal: 1,4 milliards d’ euros
• Exposition totale de la BNP Paribas aux dettes souveraines de la Grèce, de l’ Italie, du Portugal et de l’ Espagne: 29,1 milliards d’ euros
• Exposition de la Banque Populaire Caisse d’ Epargne à la dette souveraine de la Grèce:1,26 milliards d’ euros
• Exposition de la Banque Populaire Caisse d’ Epargne à la dette souveraine de l’ Italie: 3,49 milliards d’ euros
• Exposition de la Banque Populaire Caisse d’ Epargne à la dette souveraine de l’ Espagne: 0,38 milliards d’ euros
• Exposition de la Banque Populaire Caisse d’ Epargne à la dette souveraine du Portugal: 0,3 milliards d’ euros
• Exposition totale de la Banque Populaire Caisse d’ Epargne aux dettes souveraines de la Grèce, de l’ Italie, du Portugal et de l’ Espagne: 5,43 milliards d’ euros
• Exposition de la Société Générale à la dette souveraine de la Grèce: 1,6 milliards d’ euros
• Exposition de la Société Générale à la dette souveraine de l’ Italie: 2,2 milliards d’ euros
• Exposition de la Société Générale à la dette souveraine de l’ Espagne: 1,3 milliards d’ euros
• Exposition de la Société Générale à la dette souveraine du Portugal: 0,2 milliards d’ euros
• Exposition totale de la Société Générale aux dettes souveraines de la Grèce, de l’ Italie, du Portugal et de l’ Espagne: 5,3 milliards d’ euros
• Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine de la Grèce: 0,32 milliards d’ euros
• Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine de l’ Italie: 8,72 milliards d’ euros
• Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine de l’ Espagne: 1,79 milliards d’ euros
• Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine du Portugal: 0,82 milliards d’ euros
• Exposition du Crédit Agricole aux dettes souveraines de la Grèce, de l’ Italie, du Portugal et de l’ Espagne: 11,65 milliards d’ euros

(chiffres juin 2011)

Plus d’une décennie après, et après une crise sanitaire et des explosions de dettes publiques, les banques françaises sont toujours fortement internationalisées, avec des expositions significatives aux dettes souveraines d’autres pays.

Fin septembre 2021, leurs engagements internationaux représentaient 11 % de l’ensemble des engagements internationaux au niveau mondial. ​

Les expositions des banques françaises aux dettes souveraines étrangères peuvent engendrer divers types de risques, notamment des risques de crédit, de taux d’intérêt, de marché et de refinancement. Ces risques peuvent affecter le système bancaire à travers différents canaux, tels que des pertes directes sur les expositions souveraines, une réduction de la valeur des garanties souveraines utilisées par les banques, et des baisses de notation de crédit des emprunteurs souverains pouvant entraîner des baisses de note d’autres entités. ​
En raison de la pandémie, les avoirs en dette souveraine détenus par les banques des pays émergents ont atteint un niveau record, ce qui accroît la probabilité que les pressions sur les finances publiques mettent en péril la stabilité financière. ​

Selon un rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de 2023, les 6 principaux groupes bancaires français détenaient 516,1 milliards d’euros en titres d’administrations centrales, reflétant leurs investissements dans des dettes souveraines.

Il est important de noter que les expositions aux dettes souveraines varient selon les pays et les institutions, et que les banques françaises ont mis en place des stratégies de gestion des risques pour atténuer l’impact potentiel de ces expositions sur leur stabilité financière.