Comment utiliser ChatGPT (ou autre IA) comme outil prédictif

Nous avons déjà abordé les possibles utilisations de ChatGPT pour « mieux » investir dans  »  » .

Dans l’article qui suit, nous allons voir une méthode très intéressante qui permet d’utiliser une IA (ChatGPT, Claude, Gemini ou autre) comme outil prédictif ou plutôt comme outil d’évaluation d’impact d’un fait.

Par exemple, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux et vous voulez savoir quel impact ça peut avoir sur vos actions en Bourse. OU une nouvelle loi sur la fiscalité des meublés arrive et vous voulez savoir s’il faut vendre vos 2 studios loués en Airbnb.

En général, pour vous faire une idée, vous lisez la presse spécialisée mais ChatGPT peut vous aider.

Avant toute chose, il faut bien comprendre que 99% de la puissance d’utilisation d’une IA réside dans les prompts , à savoir les « ordres » et la façon de les donner à l’IA. Tout le reste de ce qui circule actuellement, de type des applis spécifiques, des trucs qui compliquent tout, c’est du pipeau, c’est inutile !

Méthode itérative de prompts CAR pour Classify-and-Rethink (en Français CNR: Classer, Noter, Ré-évaluer)

Tout ce qui suit se base sur un papier que vous trouverez sur https://arxiv.org/abs/2411.13599 et intitulé  » Can ChatGPT Overcome Behavioral Biases in the Financial Sector? Classify-and-Rethink: Multi-Step Zero-Shot Reasoning in the Gold Investment » qui est une proposition de cette méthode avec un exemple sur un investissement en OR, revu, réévalué suite à divers faits d’actualités.

L’idée de base est qu’un fait d’actualité (Par exemple une décision de baisse des taux par une Banque Centrale) a un BIAIS d’interprétation et d’évaluation qui dépend de la manière dont ce fait est présenté (mais aussi de la manière dont on a été formé à recevoir ce genre d’info ET aussi par l’impression qu’on a du canal par lequel on reçoit l’information).

La méthode présentée va donc essayer de CORRIGER le biais et de permettre au modèle de dépasser le simple sentiment du marché et de générer un « score » qui se démarque de l’opinion générale.

Concrètement :

• Classification des informations: Le modèle ChatGPT est d’abord utilisé pour classifier les nouvelles concernant l’investissement considéré (dans l’exemple, il s’agit de l’or) en 6 catégories: événement géopolitique, publication de données macroéconomiques, politique et action de la banque centrale, fluctuations des taux de change et du marché boursier, et situation de l’offre et de la demande d’or.
• Évaluation et notation: En se basant sur la classification, le modèle attribue ensuite un score à chaque nouvelle, indiquant son impact potentiel sur le prix futur de l’or (ou l’évolution positive de l’investissement). Les scores vont de -1 à 1, avec des paliers de 0,1 point.
• Réflexion et ajustement: Dans la phase finale, le modèle est encouragé à « repenser » son évaluation initiale en tenant compte des tendances à long terme. Il peut alors ajuster son score en intégrant des facteurs non mentionnés dans la nouvelle elle-même, mais qui pourraient influencer l’évolution de l’investissement (dans l’exemple le prix de l’or) .

Quels avantages a cette méthode CAR (ou CNR) ?

D’après les tests effectués, il y a plusieurs avantages:

• Surperformance: des tests rétrospectifs ont montré que la stratégie CAR surpasse les stratégies d’investissement traditionnelles en termes de rendement et de ratio de Sharpe. Dans l’exemple, elle permet d’éviter les baisses importantes et de suivre les hausses rapides du prix de l’or.
• Rationalité des scores: La distribution des scores attribués par la stratégie CAR est proche d’une distribution normale, ce qui correspond mieux à la réalité financière que les scores obtenus avec d’autres méthodes.
• Explications transparentes: Contrairement aux méthodes d’apprentissage profond traditionnelles, la stratégie CAR permet de comprendre le raisonnement derrière les scores attribués par le modèle. Cela permet de vérifier si le modèle se base sur des informations pertinentes et de comprendre sa logique.

Comment utiliser cette méthode pour VOS investissements ?

Si l’on veut sortir de l’exemple de l’or et utiliser cette méthode, voici comment s’y prendre en pratique:

Tout d’abord bien sûr, vous avez accès à ChatGPT ou autre IA.

1. Collecte des données: Il vous faudra rassembler des données sur l’investissement que vous analysez.
2. Conception des prompts: Vous devrez formuler des séries de prompts pour guider le modèle à travers les 3 étapes de la stratégie CAR : Classification: Le prompt doit demander au modèle de classer l’information selon des catégories précises. Notation: Le prompt suivant demandera au modèle d’attribuer une note à l’information en fonction de son impact potentiel sur le prix de l’investissement, par exemple sur une échelle de -1 à 1. Réflexion: Le dernier prompt demande au modèle de « repenser » sa notation en tenant compte des tendances à long terme et d’autres facteurs qui pourraient influencer l’investissement considéré.
3. Vous « lancez » les prompts et analysez les réponses, au besoin pour modifier légèrement les prompts.

Encore une fois, la conception des prompts est le truc LE PLUS IMPORTANT pour obtenir des résultats pertinents. Il faut être précis et clair dans vos instructions.

Très important également, les différentes catégories où classer l’info dans l’étape 1. Si vous n’avez pas d’idées, demandez à .. chatGPT .. en précisant bien le contexte ..

Exemples concrets de prompts pour CAR:

Étape 1 : Classification

Prompt : « À quelle catégorie appartient cette nouvelle : ‘….' »

Étape 2 : Notation

Prompt : « Compte tenu de l’impact potentiel de cette nouvelle sur l'[évolution positive de l’investissement considéré] , attribuez-lui une note sur une échelle de -1 à 1, où -1 représente un impact très négatif et 1 un impact très positif. Veuillez justifier votre réponse. »

Étape 3 : Réflexion

Prompt : « Repensez à votre notation précédente. Prenez en compte les tendances à long terme et d’autres facteurs économiques qui pourraient influencer l'[évolution positive de l’investissement considéré], même s’ils ne sont pas mentionnés dans la nouvelle. Ajustez votre note si nécessaire et expliquez votre raisonnement. »

Attention, la méthode CAR n’est qu’un outil d’aide à la décision –> Elle ne remplace pas votre propre analyse.